建立交易系统的关键：学会接受亏损
我个人认为，要想长期获得稳定盈利，建立一套适合自己的交易系统几乎是唯一的途径。任何成功的投资家都有一套自己的交易系统，交易系统中通常包括以下要素：
第一是选择条件，在众多的市场和品种中，CXM希盟交易平台选择哪个市场和哪个品种？符合什么条件的情况下可以关注。
第二是入市点，在满足什么条件的什么价位进入市场。
第三是止损位，在什么价位市场可以证明我判断错误，我必须坚决退出市场。
第四是获利出场位，在什么价位出场或者分批出场。
第五是资金管理策略，应该采取多少仓位，占总资本的比例，以及如何分批入市、分批出场，CXM希盟交易平台还有如何低位补仓摊平成本以增加仓位？研究过交易策略的朋友基本上对上述要点都比较熟悉了。
这里我要提出一个经历过大量实战的交易员才能真正领悟的问题，就是必须真正接受亏损，才能建立起自己的交易系统，并且才能贯彻到底。而只有建立起自己的交易系统并贯彻下去的交易员，才能在市场中生存下来，才能获得稳定持久的盈利。很多交易员仅仅把接受亏损概念化地停留在思维意识中，知道在止损价位到达时必须坚决止损，但真正能做到的人，根据我的观察很少很少。原因基本是心理层面的，对承认失败存在恐惧，或者对金钱损失感到畏惧，不想亏钱。这类交易员最终的命运往往是在更低、甚至接近底部的位置抛出亏损的仓位。但这件事的危害不仅仅是财务上和心理上的，更大的危害很多人都没有看到——它使交易人员失去了开发建立自己交易系统的机会，或者失去了继续使用交易系统获得利润来弥补亏损的机会。
原理上交易系统并不神秘，大部分交易系统源于一个古老的观念：限制亏损，让利润奔跑。
高成功率的交易系统基本上很少，即使存在，也因为选择了过于严格的限定条件而使得交易机会极少，或者通过缩短交易周期来换取高成功率，但相应的获利空间会很小，以至于一次大的亏损就能将数次盈利化为乌有。大部分交易系统的准确率在50%左右，而捕捉大趋势的交易系统往往仅有20%的成功率。在这种低成功率的情况下，止损的作用就是限制亏损，让每笔亏损控制在10%或5%以内，而用捕捉到的20%到50%幅度的利润来弥补。试想，如果没有一套铁的纪律来执行止损，又怎么能持续使用下去，直到捕捉到大趋势呢？
所以做交易必须有一个大局观、全局观和策略观，知道在什么时候什么情况下舍弃一些，以换取在其他地方获得更大的利益。而不接受亏损、抱着侥幸心理拒绝平掉亏损仓位，会对使用开发交易系统带来如下危害：
第一，基本对交易系统失去信心。交易系统本身造成的亏损是系统设计好的、合理的，是为了换取更大利润的战略性亏损。如果严格执行交易系统，长期下来自然会尝到甜头，获得稳定持久的利润；而违反交易系统、拒不止损造成的亏损一般极为巨大，投资人的心理倾向会认为是交易系统的入市信号很烂，从而在心理上不再对交易系统有信心。
第二，财务上的大幅损失，失去了继续使用交易系统的能力。套牢一般会持续很长时间，如果全仓进入，CXM希盟交易平台则在这期间失去了继续使用交易系统捕捉新交易信号的机会。
第三，在开发交易系统时，天真的认为提高准确度是关键，造成不重视交易系统的止损功能，从而对亏损放任不管，遭遇巨大亏损后彻底使交易者失去了开发交易系统的信心和态度。
因此，接受亏损，真正接受亏损，并真正理解“限制亏损，让利润奔跑”这句古老格言，是开发和使用交易系统获利的关键。投资者必须重视起来，通过模拟或现实的止损训练来让心理接受亏损，从而让交易系统发挥它本身应有的效力。